Pałac Burgrabiego, bo tak nazywano zabytkowy budynek przy ul. Zamkowej 5, został wybudowany w XVII w. i pierwotnie zamieszkiwali go burgrabiowie, urzędnicy o szerokich kompetencjach w dziedzinie administracji i sądownictwa. Budynek wielokrotnie przebudowywano, a dzisiejszy neoklasycystyczny wygląd, nawiązujący do tradycji baroku, zawdzięczamy ostatniej gruntownej przebudowie, przeprowadzonej na początku XX w. przez ówczesnego właściciela Ernesta Hairicha, właściciela największej olsztyńskiej drukarni.
Budynek ma mroczną stronę swoich dziejów – zbrodnię, która miała w nim miejsce jeszcze przed gruntowną ostatnią przebudową. W roku 1907 kapitan 73. pułku artylerii zastrzelił tu majora Augusta von Schoenebeck, szefa sztabu 10. Pruskiego Pułku Dragonów im. Księcia Alberta Saksońskiego, właściciela domu oraz męża kobiety, której kochankiem był rzeczony kapitan. Sprawca zabójstwa popełnił samobójstwo jeszcze przed końcem procesu, natomiast żona ofiary Antonina von Schoenebeck, oskarżona o podżeganie do zbrodni, została uznana w opinii sądowniczo-psychiatrycznej przez lekarza naczelnego Zakładu dla Obłąkanych w Kortowie za niepoczytalną, w ten sposób unikając kary. Budynek zyskał określenie „Mordvilla” (Willa Mordu) i tak był często nazywany do roku 1945. Na kanwie tych zdarzeń powstały w Niemczech powieści znanej węgierskiej pisarki Marii Fagyas pt. „Bliźniaczki” oraz „Taniec zbrodni”.